Directional Movement Index - DMI (Индекс направленного движения)

 - Directional Movement Index - DMI (Индекс направленного движения)

Индекс направленного движения - это индикатор, в основе которого лежит фильтрация по темпам изменения цены.

Он позволяет входить в рынок только при наличии существенных трендов. На первом шаге расчитывается положительное и отрицательное направленное движение - DM (Directional Movement) - +DMj и –DMj. Если Highj > Highj-1, то +DMj = Highj – Highj-1, иначе +DMj = 0. Если Lowj < Lowj-1, то –DMj = Lowj-1 – Lowj, иначе –DMj = 0.

Меньшее из +DMj и –DMj приравнивается к нулю, если они равны, к нулю приравниваются оба. Вычисляется истинный интервал - TRj (True Range) = max(|Lowj – Closej-1|, |Highj – Closej-1|, |Highj – Lowj|).

Вычисляем индикатор положительного направления и индикатор отрицательного направления - + и -DIj (Directional Index): если TRj = 0, то +SDIj = 0, –SDIj = 0; eсли TRj != 0, то +SDIj = +DMj / TRj; –SDIj = –DMj / TRj.

Сглаживая +SDI и -SDI экспоненциальным скользящим средним (EMAve), получаем +DIj и -DIj: +DIj = EMAvej(+SDI, N); -DIj = EMAvej(–SDI, N).

Вычисляем среднее направленное движение - ADXj. Для этого сначала находим направленное движение - DXj = (|+DIj – –DIj| / |+DIj + –DIj|) * 100. Сглаживая DX находим и ADX: ADXj = EMAvej(DX, N).

19.10.2010 13:46   (просмотров: 5287)

Также на эту тему

    • Money Flow Index - MFI (Индекс Денежных Потоков)
      Показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее. Построение и интерпретация индикатора аналогична Relative Strength Index, с той только разницей, что в MFI учитывается и объем.
    • Relative Vigor Index - RVI (Индекс Относительной Бодрости)
      Базируется на идее того, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше, чем цена открытия. И наоборот - на медвежьем рынке. Таким образом, бодрость движения устанавливается положением, в котором цена находится в конце периода.
    • Relative Strength Index (Индекс Относительной Силы)
      Индекс, характеризуя изменение цены за промежуток времени, показывает ее "силу".