Commodity Channel Index - CCI (Индекс Товарного Канала)

 - Commodity Channel Index - CCI (Индекс Товарного Канала)

Индекс показывает отклонение текущей цены от ее среднего значения.

На первом шаге рассчитывается характерная цена (typical) - среднее арифметическое цены закрытия (close), самой высокой (high) и самой низкой (low) цен, взятых в j интервал времени. Затем рассчитывается скользящее среднее с периодом N (simple Moving Average) от характерной цены - MAve(typical, N). На основании полученного значения снова рассчитывается скользящее среднее абсолютной величины разницы характерной цены и ее среднего.

19.10.2010 13:55   (просмотров: 4872)

Также на эту тему

    • Money Flow Index - MFI (Индекс Денежных Потоков)
      Показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее. Построение и интерпретация индикатора аналогична Relative Strength Index, с той только разницей, что в MFI учитывается и объем.
    • Directional Movement Index - DMI (Индекс направленного движения)
      Индекс направленного движения - это индикатор, в основе которого лежит фильтрация по темпам изменения цены.
    • Relative Vigor Index - RVI (Индекс Относительной Бодрости)
      Базируется на идее того, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше, чем цена открытия. И наоборот - на медвежьем рынке. Таким образом, бодрость движения устанавливается положением, в котором цена находится в конце периода.