Parabolic SAR - Parabolic Time/Price System (Параболическая система цены / времени)

 - Parabolic SAR - Parabolic Time/Price System (Параболическая система цены / времени)

Parabolic Time/Price System впервые описана Дж. Уэлсом Уалдером младшим в его вышедшей в 1978 году книге "Новые концепции технических торговых систем". Эта система дает большой допуск для противотрендовых отклонений цены в течение небольшого времени после открытия позиции, а затем, по мере истощения тренда, сужает границы, при пересечении которых отдаётся приказ о защитной остановке.

Для выставления границ защитных остановок используется набор последовательно укорачивающихся экспоненциальных скользящих средних. Каждый раз, когда цена при изменении в направлении тренда достигает нового экстремального значения, скользящее среднее укорачивается. Экспоненциальные постоянные сглаживания (acceleration factors, AF) изменяются от минимального значения 0.02 (50 интервалов) до максимального значения 0.2 (5 интервалов). При этом цена остановки и разворота (stop and revers price, SAR) приближается к линии тренда. Вычисления начинаются заново при каждом пересечении ценой уровня SAR.

Расчет индикатора различен для случаев поступления сигнала к покупке или к продаже. При поступлении сигнала к покупке начальное значение SAR равно минимальной цене в течение предыдущего периода вычисления индикатора, а при продаже - максимальной цене в течение предыдущего периода вычисления (для самого первого интервала значение SAR устанавливается равным максимальному значению цены в этом интервале, а позиция считается открытой на продажу).

Экспоненциальная постоянная сглаживания AF устанавливается равной AFmin. Далее SAR вычисляется по следующим формулам: при покупке SARi = SARi-1 + AFi*(Highi - SARi-1), при продаже SARi = SARi-1 + AFi*(Lowi - SARi-1). При достижении ценой нового экстремального значения в направлении движения тренда, экспоненциальная постоянная сглаживания AF увеличивается на AFmin по сравнению с ее значением для предыдущего интервала. Увеличение AF происходит до достижения ей значения AFmax.

19.10.2010 16:44   (просмотров: 1608)

Также на эту тему