Commodity Channel Index - CCI (Индекс Товарного Канала)

 - Commodity Channel Index - CCI (Индекс Товарного Канала)

Индекс показывает отклонение текущей цены от ее среднего значения.

На первом шаге рассчитывается характерная цена (typical) - среднее арифметическое цены закрытия (close), самой высокой (high) и самой низкой (low) цен, взятых в j интервал времени. Затем рассчитывается скользящее среднее с периодом N (simple Moving Average) от характерной цены - MAve(typical, N). На основании полученного значения снова рассчитывается скользящее среднее абсолютной величины разницы характерной цены и ее среднего.

19.10.2010 17:55   (просмотров: 3052)

Также на эту тему